레버리지 시뮬레이터

이 차트는 설정된 '일일 변동성'을 기준으로 자산 가격이 상승과 하락을 반복하는 상황을 가정합니다.

• 횡보장: 상승과 하락 시 변동성이 동일하게 반영
• 상승장(강세): 매일 설정된 변동성만큼 상승
• 상승장(파동): 상승 시 변동성의 100%, 하락 시 50% 반영
• 하락장(강세): 매일 설정된 변동성만큼 하락
• 하락장(파동): 상승 시 변동성의 50%, 하락 시 100% 반영

• 음의 복리 효과 (Volatility Drag):
  기초자산이 횡보하며 오르내림을 반복할 때, 레버리지 배수가 클수록 손실이 기하급수적으로 누적됩니다.
  기초자산의 변동률을 $r$이라고 할 때, 한 번 오르고 내리면 그 가치는 $(1+r)(1-r) = 1-r^2$이 되나,
  2배 레버리지는 $(1+2r)(1-2r) = 1-4r^2$이 되어 손실폭이 훨씬 커지게 됩니다.
  관련된 위험성은 아래 링크를 참고하세요.
  레버리지 ETF가 개인투자자에게 위험한 이유

• 일일 수익률 추종의 한계:
  대부분의 레버리지 ETF와 ETN은 누적 수익률이 아닌 일일 수익률의 배수를 추종합니다.
  투자 기간이 길어질수록 투자자가 기대했던 장기 누적 수익률과 실제 수익률 간에 극심한 괴리가 발생합니다.

• 장기 투자 부적합:
  레버리지 상품은 시장의 방향성이 확실한 단기 트레이딩에 적합하게 설계되었습니다.
  장기 투자로 보유하실 경우, 횡보장의 작은 변동성만으로도 원금이 크게 잠식될 수 있음을 명심하셔야 합니다.

• 상장폐지 및 롤오버(Rollover) 비용 위험:기초자산이 단기간에 급락할 경우 원금이 전액 손실될 위험이 있습니다. 선물 기반 상품의 경우 월물 교체 시 롤오버 비용으로 인해 자산 가치가 지속적으로 하락할 수 있습니다. 자세한 유의사항은 아래 링크를 확인하세요
  레버리지 상품 투자시 유의사항